Hedge

2020. 10. 9. 10:39 from 재테크닷컴

건강한 조정도 맞아보면 아프다

C o m f o r t a b l e  I n v e s t m e n t  S e r i e s


9.12


- 월가에서 말하는 "건강한 조정"은 기간은 11월초이니 앞으로 2달간 ...

가격 조정은 20~30% 하락 / 워낙 많이 올라서 이 정도 내려도 건강한 조정.

"건강한 조정"이라고해서 아프지 않은 것은 아니기 때문에 비중조절 필요


- 주식시장은 상승시기와 하락시기가 있다.

돈 벌고 싶다고 제조업체처럼 3교대 돌릴 필요없다.

기다려라.인내심은 투자의 중요한 덕목


- 최근 급락으로 벌써 죽겠다는 투자자 나오지만

이제 겨우 탐욕과 공포지수 49로 중립지대


- "누구나 시합 전엔 근사한 계획을 가지고 있다. 얻어 맞기 전까지는..."

"누구나 창업 전엔 근사한 계획을 가지고 있다. 돈이 다 떨어지기 전까지는..."

"누구나 투자 전엔 근사한 계획을 가지고 있다. ..............................”


* 극단적인 상황으로 몰리도록 만들지마라.

빚(레버리지)-평상심을 흐트린다

나비효과는 행운도 불행도 작동한다.화불단행

(이혼....빚....피살)—— 어떤 해수부 공무원의 삶


https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0004663157?sid=001&fbclid=IwAR0tcSBZFSaKVWowny-AlHu4hWk6jUeBX1JwNEGYPXVMz_RU-JilaZDq9W8

- 주식시장은 복마전이다.(니콜라.LG화학.KMH...)

- 이상과 현실.....지휘.전략.....자산배분

- 현금은 멘탈이다.(투자는 심리게임..탐욕과 공포사이..마음 수양의 과정)

- 주식투자의 목적은 수익을 내는 것이지 오래 보유하는 것이 아니다.


- 10월은 병술(丙戌)로 백호대살(7/60 확율)로 변화 암시

개인적으로 하락 후 상승 예상 (예언은 과학을 못따라가니 참조만)


(개인적으로 주식비중 30%)

로그차트에서 고점과 저점을 연결해보면 면적이 점점 줄어듬(상승폭 X 기간)

빈도가 높아지면 물극필반


[헷지]

hedge

1. 생울타리, 산울타리

2. (특히 금전 손실을 막기 위한) 대비책


[헷지를 하는 시기]

탑다운과 바텀업의 방향이 다를때 (종목은 상승 , 시장은 하락 예상)


1.주식시장은 개별종목의 실적과 재료에 따라 등락(바텀업)

2.증시 전체의 흐름에 따라 등락(탑다운)


[헷지의 의미]

헷지를 할 정도이면 먼저 자산배분에서 현금비중 확보 필요.

(예) 주식비중 30%


- 욕심을 줄인다.

(헷지비율은 노출도 50%)


주식비중 30%에 헷지비율 50%는 노출도는 15%에 불과

기초자산 상승 ( 상승폭의 절반 이익 ) ....기초자산이 상승해도 좋고

기초자산 하락 ( 하락폭의 절반 손실 ) ....기초자산이 하락해도 좋다

* 기초자산을 모두 매도하고 하락에 베팅하면 헷지가 아닌 투기거래

* 헷지비율을 100%로 한다면 헷지와 기초자산을 매도하는 방법 둘 중 하나를 선택


[언제하는가]


탐욕과 공포의 극단을 알려주는 기술적 지표 (디버젼스 Divergence )

갑. 을. 병. 정. 무. 기. 경. 신. 임. 계(甲. 乙. 丙. 丁. 戊. 己. 庚. 辛. 壬. 癸)


차트의 그래프는 숫자의 다른 표시방법으로

인간의 현학적인 내러티브 보다는 과학의 넘버스를 더 신뢰...

직관적으로 물극필반을 보여 줌


(주식은 사회경제학으로 오차가 발생하지만 매도디버젼스는 상당히 정밀한 편이다)


시스템적인 헷지 시행


일봉(매도디버젼스) 헷지 노출도 50%

주봉(매도디버젼스) 보유주식 매도 혹은 하락 투기거래


MACD 13.22.6 기준 (매도디버젼스) 와 일봉 5이평 하향돌파 동시만족


* 코스피 혹은 코스닥에서 일봉에서 매도디버젼스는 1년에 한두번 나오는 정도로 드문 케이스

* 만약 주가가 디버젼스 불구하고 상승을 지속한다면 (macd 매수신호 발생)


일단 기본 보유 인버스는 청산하고

2차 디버젼스 발생시 다시 인버스 매수하며 헷징

대체로 2차 디버젼스 발생하면 1차보다 더 센 하락신호로 판단


* 경험적으로 1차 매도 디버젼스에서 하락할 확률은 90%

2차 매도 디버젼스에서 하락할 확율은 10%

일봉( 코스피,코스닥,코스닥150 )


[환매청산은 언제]

대체로 하락이 시작되면 10일 이내에 가격조정은 대부분 진행~(초반 열흘만 피하자)


(30분봉에서 매수디버젼스 발생하면 청산)

숏은 짧게 보유하는 것이 숏


30분봉 (코스피,코스닥,코스닥150)


[실제사례]

9월 20일 헷지 실행 하루 전 증시 분석내용

주식비중 30% 상태에서 코스닥150 인버스를 전체비중의 15% 매수하여 노출도 15%로 낮춤

9월21일 시초가 5010원에 매수하여 9월24일 5475원에 매도하여 +9.3% 이익

보유주식은 -2% 하락 (코스피 -6.09%, 코스닥 -11.82% ...시장을 4%~9% 비트하게 됨)

(헷지를 안했으면 -4% 하락일것이고 주식비중이 30%가 아닌 100%였다면 -13% 하락했을 것)


워렌버핏은 첫째도 둘째도 잃지 말라는 것( 피할 수 있는 길이 있다면 피하고 보자 )

[올해초 새해 축하 인사말]

해몽을 좋게하면 올해 주식시장을 그런대로 맞게 표현한 것 같은 느낌이 듭니다.


1) 비룡승운 飛龍乘雲 ....비로소 때를 만났습니다.(올해 같이 드라마틱한 시장도 보기 드물죠.)

2) 제구포신 除舊布新.....묵은 것을 버리고 새롭게 펼칩니다.(OLD Short, NEW Long)

3) 선즉제인 先則制人.....먼저 알아내고 막아내야 합니다.

( 위험은 빨리 감지해야 큰 기회를 맞이 할 수 있었던 해입니다.)

4) 겸병필승 謙兵必勝.....겸손하면 이깁니다.(자만하는 순간 금새 큰 손해를 입습니다.)

- 평상심에서 벗어나 자랑하거나 죽고싶다는 소리를 들으면 물극필반이 작동한다.

* 지엠비코리아 그린뉴딜 종목 중 상승률 2위...대단하죠.(물극필반)

* 미국 주식은 실적발표 후 실적이 좋으면 기정사실효과 (빼따꼼플리)가 안 통합니다.

오르면 오르는대로 사야합니다.우리나라 시장과 달라요.

* 누군가 자랑하면 시세는 끝이다.

* 살려주세요.미치겠네.

* 행님 장이 내려서 죽겠습니다.한잔하죠.


- 헷지 설명 동영상


https://cloud.naver.com/fileLink.nhn?filekey=Ix8-4Bx-b-s7FoBCDUmSp0PVSB-olMadjELMMHPIwA3pPgUY_vPr-p2jvSGmACu6cF4YOVXfIGGcaXLKsbeCsAM%3D



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